Em 1959, três anos depois da construção da quadra de basquete e vôlei, Oscar Sandry introduz na Caldense o futsal. No começo era tudo improvisado. Naquele ano houve apenas uma partida contra o Botafogo de Varginha.

No ano seguinte é organizado o I Campeonato Municipal, sendo que a Caldense tornou-se campeã invicta. No ano de 1964, a Veterana seria novamente campeã, só que desta vez do I Campeonato Municipal de Futsal (oficial).

A Caldense participa em 1968, na cidade de João Monlevade, do Campeonato do Interior de Minas Gerais. No ano de 1975 o salonismo do clube consegue bons resultados em dois amistosos - a vitória de 2 a 1 contra o Atlético Mineiro e o empate de 1 a 1 com a seleção do Paraguai.

A convite da EPTV de Campinas, o futsal disputa a primeira taça que leva o nome da emissora, sendo a única equipe mineira na competição.

Em 1993, de forma invicta, conquista o título da V Copa TV Alterosa, em uma brilhante disputa contando com César, Conrado, Fogueirinha, Gustavinho, Luiz Martins, Marcus Vinícius, Ralf e Taguá.

A Caldense conquista ainda o título de campeã da LIDARP (Liga do Alto Rio Pardo).

O clube realiza três campeonatos durante todo o ano, dando a possibilidade de escolinhas da cidade disputarem jogos com crianças. Surgem a Taça Caldense Dentinho (8 a 9 anos), a Taça Caldense de Futsal (10 a 11 anos) e Taça Mané da Pinta (12 a 13 anos).

O clube hoje só participa de alguns campeonatos municipais.