Quando a sede social foi inaugurada, em 1926, o objetivo era reunir os sócios para que pudessem participar de bailes, festas e jogos de salão.

Naquela época se jogava o pingue-pongue, modalidade esportiva que, junto com o futebol, é realizada até hoje.

O primeiro torneio foi promovido no dia 24 de maio de 1926. Para a ocasião, foi convidada a equipe “Legionários da Religião e da Pátria”, de São João da Boa Vista.

Em 1938 se formou a primeira grande equipe de pingue-pongue. Uma referência dos primeiros anos foi a jovem Vitalina Rossi, que se tornou a primeira e melhor jogadora de Poços de Caldas. A atleta disputava os torneios contra os homens.

Mas, foi a partir de 1956 que a modalidade começou a ganhar perfil e dimensão de tênis de mesa. No ano de 1960, a Associação Atlética Caldense associa-se à federação mineira.

Ao longo da década de 1960 o clube sempre esteve bem representado pelos seus atletas, ganhando títulos municipais e regionais. Em 1969, a Caldense promoveu o sexto campeonato estadual. Em sete anos consecutivos (1986 a 1992), a Caldense se sagrou campeã mineira mirim.